Cme Forex Futures Volumen

Volumen von FX-Futures, Preis-Aktion von Spot FX Hat jemand den Trading der Spot fx, aber mit Volumen als Indikator aus Futures-Markt Oder ist der Handel beide Märkte und kann sagen, wenn es einige erhebliche Nachteile für diese Methode So viel wie ich Diagramme überwacht Der beiden Märkte auf einer täglichen Zeit (wie ich nicht finden können kostenlose Futures-Intraday-Anbieter), schien sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Mitglied werden Mitglied seit: Sep 2010 Beiträge: 1.472 Beiträge Sie können ähnlich aussehen, aber noch 2 völlig verschiedene Märkte. Einige der größten, Markt bewegten Aufträge werden auf Spot, auf dem OTC-Markt sein. Offensichtlich Spot FX-Volumen wird viel größer sein als CME Futures vol. Hallo dort, hat irgendjemand den Punkt fx gehandelt, aber verwendetes Volumen als Indikator vom Futuresmarkt Oder handelt beide Märkte und kann sagen, wenn es einige bedeutende Nachteile für diese Methode gibt So viel wie ich Diagramme der beiden Märkte auf einer täglichen Überwachung überwachte Frame (wie ich nicht finden können kostenlose Futures intraday Provider), schienen sie sehr ähnlich und wahrscheinlich das Volumen an Futures fx könnte in spot fx integriert werden. Vielen Dank. Es war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess führt, habe ich irgendwann in dieses Papier gerannt. Aus ihrer Stichprobe, kamen sie zu dem Schluss, dass vor Ort führt Futures in der Preisfindung Prozess. So kam ich zu einer persönlichen Meinung, dass (für mich) konnte ich aufhören zu versuchen, Futures-Volumen verwenden, um die Spot-Forex zu analysieren, und wenn Zecken sind ein akzeptables Proxy für Volumen, ich arbeite nur mit dem, was ich bekam. (Tick-Daten) und halten meine Volumenstudien von Future auf den COT-Bericht beschränkt. Dies ist nur meine Meinung, dass ich eine Kopie dieses Papiers. Wenn nichts anderes es Ihnen genügend Informationen geben kann, um eine Meinung über Ihre eigenen Theres zu bilden, war immer eine Debatte darüber. Emeraldeyes ist sehr richtig. Es sind zwei völlig verschiedene Tiere. Es gab ein paar Studien, die herumschwimmen, und es wurde festgestellt, dass Tick-Daten ein akzeptabler Proxy für das Volumen sind. Bei der Recherche habe ich festgestellt, dass kommerzielle Händler in den Futures-Markt häufig hedge diese Positionen in der Spot-FX. Bewaffnet mit diesem Wissen, dachte ich, dass einer von denen möglicherweise ein Frühindikator für den anderen sein kann. Aber welches eine, welches man den Preisfindungsprozess leitet, habe ich irgendwann lief. Vielen Dank für die Informationen, die ich finde es sehr nützlich, wie ich zu fragen, dass für eine ganze Zeit. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich aus Petefaders Threads auf babypips, dass es Broker, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter Vielen Dank für die bereitgestellten Informationen Ich finde es sehr nützlich, da ich mich schon lange darüber gewundert habe. Könnten Sie teilen, welche Quellen Sie für die Tick-Daten verwenden, glauben Sie auch, dass ich von petefaders Threads auf babypips, dass es Vermittler, die zuverlässigeähnliche Tick-Daten an eSignal oder andere zuverlässige Datenanbieter, die ich wenig oder keine Notwendigkeit Beliebige Tick-Daten. Sie müssen sich fragen, was es ist, dass Sie versuchen, zu messen Viele Leute denken, dass das quotvolume von ticksquot irgendwie bezieht sich auf quotvolume von tradesquot oder quotvolume of contractsquot. Sie nehmen oft das Wort "Volumequot" und verwenden es austauschbar mit dem Wort "Demandquot" das Gleiche zu bedeuten. Das Volumen der Trades ist nicht eine direkte Angabe der tatsächlichen quotDemandquot. Die Art von quotDemandquot, die den Markt bewegt, wird von Händlern geschaffen, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten. Nehmen wir an, Sie haben 100 Händler alle geben den Markt schaffen Hohe Menge an Aktivität intraday. 98 dieser Händler sind Käufer, und nur 2 sind Verkäufer, kombiniert haben Sie ein hohes Volumen an Aktivität. Bedeutet dies, wenn Sie ein höheres Volumen von Käufern intraday, dass die Preise höher gehen werden. Wenn 98 dieser Händler (Käufer) wird den Markt vor dem Ende zu beenden, gibt es keine tatsächliche Nachfrage Nachfrage, die dazu führen, dass der Markt höher zu gehen. Wenn die 2 Verkäufer ihre Positionen jenseits des Schlusses halten, ist die einzige tatsächliche Nachfrage, die erzeugt wird, quotSelling demandquot. Die Nachfrage wird durch die 2 Verkäufer bestimmt, die noch Positionen halten, die noch Haut im Spiel haben. "Volumequot" ist kein direkter Hinweis auf den tatsächlichen QuoteDemandquot. Hohe Volumen Liquidität (nicht tatsächliche Nachfrage) Das Wort quotVolumequot ist nicht austauschbar mit dem Wort quotDemandquot Intraday-Händler (Day-Trader) bieten Liquidität und haben wenig mit tatsächlichen quotDemandquot Für mich am Ende des Tages habe ich mich fragen, Ich verwende die richtigen Daten für die Frage, die gefragt wird Volumenaktivität Aber die Frage, die ich suche, bezieht sich auf quotDemandquot. Wie viel von dieser Aktivität enthält die tatsächliche Nachfrage quot von Händler, die bereit sind, ihre Positionen über Nacht zu halten Volume doesnt lösen die quotDemandquot Gleichung erstellt. Bei mir antwortet Volume data nicht auf die Frage, die gestellt wird. Als Händler interessiere ich mich für die Messung der Nachfrage. Wer, wie amp, wo die Preise verwendet werden, ist für mich interessant. Trader mit der Absicht, Positionen über Nacht zu halten, mit der meisten Haut im Spiel, arbeiten an den Plätzen, die zu ihnen am vorteilhaftesten sind. Nicht die gleichen hohen Volumen Bereichen am meisten von Intraday-Händler mit keine Haut im Spiel bewertet, die schließlich den Tag flach, die Schaffung Null Nachfrage zu beenden. Und da Volumen nicht ein direkter Hinweis auf quotactual demandquot ist, hat es wenig oder keinen Wert zu mir persönlich als Punktforex-Händler. IMO, Angebot amp Nachfrage bewegt den Markt, nicht Volumen (Aktivität) Märkte sind nicht effizient, sondern sie sind wirksam - JonesVolume Trading Joined Oct 2008 Status: Mitglied 240 Beiträge Edit time: 2012-11-04 Grund Grund: Sammeln Sie alle Informationen über EVOLution, um es einfach und verständlich für Menschen Eine kurze Geschichte über mich und den Handel eVOLution dies alles begann im Jahr 2008, war diese Zeit sehr beliebt Trading-Methode mit Volumes und ich begann, Volumen nach Preisdaten kostenlos zu suchen. Alle vorhandenen Ressourcen lieferten sie für einige Gebühren, so beschloss ich, einen Weg, wie man solche Daten kostenlos zu untersuchen. Ich untersuchte die Website der CME Group sehr und fand eine Menge interessanter Informationen. Die eVOLution lebt 4 lange Jahre und arbeitet und arbeitet immer mehr. Dieser Thread auf ForexFactory ist die wichtigste, die ich während der ganzen Zeit, es lebt, können Sie Beiträge hier und verfolgen Sie die Geschichte. Danke FF Ich möchte euch allen danken, die mir während dieser Zeit geholfen haben, mit euren Kommentaren, Anregungen und sogar Kritik. Ich verkaufe nichts und werde dies in Zukunft nicht tun. Alle Daten, die auf einem Aufstellungsort vorhanden sind, ist völlig frei ohne Verpflichtung von Ihrer Seite, aber definitiv würde ich Ihre Anmerkungen und Vorschläge schätzen. Warum eVOLution sinnvoll ist Die Evo - Indikatoren basieren nicht auf einem Preis, sondern auf Live-Daten von der Chicago Mercantile Exchange Site (cmegroup). Die eVOLution ist nicht ein Programm in Standard-Verständnis es ist sehr komplexes System, das zu tun: - Sammeln Sie einige Daten von cme-group-Site Process it und laden in eigene Datenbank - Zeigen Sie die Daten vor Ort über Flash-Applet im Browser, so dass Sie nicht brauchen , Um alles herunterzuladen - Geben Sie wenige Indikatoren, die mit herunterladbaren Daten von einer Website arbeiten können, um Ihnen zu helfen, Linien und Ebenen zu zeichnen Einige grundlegende Informationen über Volumes, so dass neue Leute können es schneller: Es gibt 3 Arten von Volumes auf dem Markt: Volumes von Tick ​​- zeigt die Dynamik der Preisveränderung für die ausgewählte Periode Volumen nach Betrag - zeigt die Anzahl der ausgeführten Operationen (buysell) für die ausgewählte Periode Volumen pro Preis - zeigt die Anzahl der Vertragslisten boughtsold für den ausgewählten Zeitraum zu einem bestimmten Preis Die letzte ist für uns interessanter, Da nur sie uns festes Interesse an einigen Preisen oder Preisspannen zeigen. Dies bedeutet, dass die Kursbewegungen absolut mit der Menge der Lohnkontrakte zusammenhängen, die innerhalb des Marktes bewegt wurde. Oder um es einfacher zu machen: Volumen --- gt Preis. Ein Beispiel 1500 Lose verkauft wurde auf einem Markt auf 1,3400 Preis während gestern Trading Session, es auf anderen Ebenen Volumen war viel weniger, wie 1200 auf 1,3401 etc. Die oberste Lautstärke für gestern wird 1.3400 Preis sein, und es wird für interessant sein Uns, als jemand verbrachte viel Geld auf diesem Niveau, vielleicht ist er interessant, lassen Sie nicht Preis unter sich. Weitere Beispiele mit einigen Screenshots finden Sie in diesem Thread. Ich kann 4 Indikatoren auf der Grundlage von Daten von der CME Group-Website zu präsentieren, sie sind: eVOLution-Ebenen der Indikator, der 3 maximale Lautstärke pro Preis anzeigen (verwenden Sie Volumen von Preis-Bericht von cmegrouptools-inform. preisByVolume) eVOLution-Histogramm zeichnen vertikale Histogramm von Volumen pro Preis (ähnlich Marktprofil, gleiche Quelle wie oben) eVOLution-dvoid zeigen Ihnen echte tägliche Volumen und offene Interesse für Forex-Paare (Futures für sie) und eine Menge anderer Produkte. EVOLution-Optionen zeichnen einen Sektor, der versucht, den Supportwiderstand basierend auf Optionsdaten vorherzusagen (mit Optionen tägliche Abrechnungsdaten, Beispiel für EURUSD) Cmegrouptradingfxg. Soptions. html) Ich habe zwei Screenshots am Ende dieses Beitrags hochgeladen, sie anschauen und Sie werden besser verstehen, was diese 4 Indikatoren sind. Woher bekomme ich diese Indikatoren und Daten für sie? Auf meiner Website, werde ich nicht Post es direkt in diesem Thread, aber Sie können es auf meiner Profilseite finden. Wenn Sie nach mehr Beschreibung für Indikatoren suchen, können Sie meine Website besuchen, es ist alles da. Aber ich werde einige umfangreiche Beiträge in diesem Thread später schreiben. Wie man die Daten von den Indikatoren benutzt Wie man mit ihnen tauscht Zuerst möchte ich sagen, dass ich sie nicht verwende, und ich handele überhaupt nicht. Ich versuchte von Anfang an, aber es war ziemlich schwer zu kombinieren Offline-Job mit dem Handel, so meine Handelszeit ist noch nicht begonnen. Ich kann nicht lehren, wie man erfolgreich zu handeln, aber einige Ideen sind nach eVOLution-Ebenen und eVOLution-Histogramm sind für Kurzzeit-Trades konzipiert, meist intraday, sind die Schlüssel: - Sehen Sie, wie der Preis ist in der Nähe der Lautstärke (perfekt wird es kombinieren Mit Zeit und Umsatz von thinkorswim-Plattform) - Wenn der Preis schlägt das Niveau zweiten oder dritten Mal in kurzen Zeitraum dieser Ebene ist stark und sollte als Unterstützung genommen werden, wenn der Preis von oben bewegt wird, oder Widerstand, wenn der Preis von unten bewegt wird. Handeln Sie nach Bedarf, und legen Sie Stop-Loss kurz nach dem Niveau - große Volumen Zonen (aus Histogramm) sind Interessenzonen, in denen großes Geld lebte vorher und wir hoffen, dass sie so heute bleiben, können wir vermuten, wird der Preis auf sie zu bewegen, so kann sie behandeln Als Ziele eVOLution-dvoid ist für Langzeit-Trades konzipiert, da es Ihnen mit täglichem Volumen und Open-Interest-Daten. Die wichtigsten Tasten wurden von lumesh. So einfach kopieren sie hier Warum ist offenes Interesse wichtig (kurz gesagt, ich habe wichtige Faktoren wie Volumen und OI beeinflussen den Markt gesammelt): zuerst das allgemeine Bild (dies sollte eine Tabelle): Preis Volumen OI Interpretation steigenden steigenden Markt ist Stark steigende fallende fallende Markt ist schwächer fallenden steigenden steigenden Markt ist schwach fallenden fallenden fallenden Markt ist Stärkung und jetzt mehr Details: Einige Faustregeln für die Interpretation Volumenänderungen und offene Interesse an Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und eine steigende offen Zinsen sind Bestätigung eines Trends. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase kann das Volumen sinken, während offenes Interesse aufbaut, aber das Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. EVOLution-Optionen die Option Ebenen wurden von vielen Völkern angefordert, die grundlegende Strategie wurde in diesem Beitrag erklärt: forexfactoryshowthre. 15post4697215 Beifall und viel Glück Angehängte Grafiken (zum Vergrößern anklicken) Mitglied seit: Oct 2008 Status: Mitglied 240 Beiträge Jetzt möchte ich das Programm beschreiben, das ich gemacht habe, kann sich jemand an die erste Version erinnern. Dies ist die zweite Version, alle Daten werden in MySQL-Datenbank gespeichert, so dass es wirklich einfach, sie zu verwalten. Das Programm heißt eVOLution. Es enthält nur 2 Währungspaare: EURUSD und GBPUSD. Und zwei Anzeigen: E-Mini SampP500 und E-Mini Nasdaq. Die Daten können für jeden Tag des Monats oder für vordefinierte Perioden angezeigt werden. Der Screenshot ist beigefügt. Aber es gibt keine Daten für die vorherige Woche. Ich bin in Prozess der Verbesserung und es wird nicht brauchen, um Daten für den Zeitraum zählen viele. Das Programm ist noch nicht fertig. Auch hier ist es kostenlos. Aber ich werde keinen Link dafür im Thread zur Verfügung stellen - schreibe mir eine PM. Anhängendes Bild (zum Vergrößern anklicken) Können Sie uns Schritt für Schritt zeigen, wie Sie Daten von Roten Linien, Blauen Linien und Grünen Linien erhalten? Grüne Linien sind nur ein Niveau der maximalen Lautstärke vom Vortag. Das ist einfach. Um wöchentliche Volumina (blaue Linien) zu finden, werden die Daten für jeden Tag verglichen, und wenn der Preis für Tag A dem Preis für Tag B entspricht, summieren wir die Volumina von Tag A zu Tag B und gehen für die nächsten Tage in der Woche weiter. Das gleiche gilt für das monatliche Volumen (rote Linien): wir sollten es Tag für Tag zählen. Standardmäßig finden Sie die Werte selbst mit Daten aus der cme-group. Aber wenn Sie mit meinem Programm - Sie müssen nur einen Zeitraum wählen - die Daten bereits vorhanden ist. Vergessen zu sagen, mein Programm ist ein Flash-Applet, es erfordert Flash Player v.9. Und das Gewicht liegt bei 100 Kb. Die Leute fragen, ob andere Produkte aufgenommen werden können. Eigentlich werde ich es tun, und sie werden: E-Mini Dow Jones JPYUSD Corn Wheet Sojabohnen Wahrscheinlich werden sie diese Woche hinzugefügt werden. Wird versuchen, Erdöl hinzuzufügen. Aber noch nicht sicher wissen. Was ist mit Gold - ich habe keine Quelle gefunden, von wo ich Daten nehmen kann, so von nun an - es ist nicht verfügbar, dies aufzunehmen. Haben Sie dies alle von Ihnen. Beeindruckend Ja, ich habe es selbst kodiert, aber ich sollte sagen, dass ich kein professioneller Programmierer bin, nur ein Anfänger. Alle Dinge wurden zum ersten Mal gemacht. Ist es möglich, durch eine Chance, ein Diagramm aus der täglichen Mengen zu machen. Zum Beispiel nehmen Sie den Durchschnitt von jedem Tag für den Alltag und dann ein Programm bildet ein Diagramm. Dann haben wir einen klaren Überblick, was zu einem bestimmten Tag zu erwarten ist. Dies wird uns helfen, entweder den Trend zu bestätigen oder eine Umkehrung vorzuschlagen. Dann kann dies uns helfen, Ihre erste Strategie, um mit dem wichtigsten Trend (wenn Volumen-Diagramm bestätigt, dass) Hmm, sehr interessant. Ich denke, dass wir nicht durchschnittliches Volumen, sondern Gesamtvolumen des Tages nehmen sollten. Diese Sache wird nicht schwer zu implementieren, da diese Daten bereits in der Datenbank. Gibt es einen Platz, zum des offenen Interesses auch zu finden, das ich nicht fand, von wo OI genommen werden kann, aber bitte erklären Sie Idee und vielleicht werde ich etwas finden. Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an Tag. Sollten Sie quotEquity und Index Futuresquot nicht quotEquity und Index Futures Continuedquot oder quotEquity Flex optionsquot wählen und dort finden Sie Mini Dow Futures und Sampp Futures und so weiter. Ich habe nicht finden Forex-Futures offenen Interesse gibt, aber ich sah, dass Sie Handel Futures und ich glaube, einige andere auch einschließlich mich. Wenn es möglich ist, schlecht erklären später, warum DOW ist auch für Forex-Händler wichtig. Nun, warum ist offene Interesse wichtig (kurz gesagt habe ich wichtige Faktoren, wie Volumen und OI beeinflussen den Markt gesammelt): zuerst das allgemeine Bild (dies sollte eine Tabelle): Preis Volumen OI Interpretation steigenden steigenden Markt ist stark steigenden falling falling Markt ist schwach fallenden steigenden steigenden Markt ist schwach fallenden fallenden fallenden Markt ist Stärkung und jetzt mehr Details: Einige Faustregeln für die Interpretation Volumenänderungen und offene Interesse an Futures-Markt sind wie folgt: Ein steigendes Volumen und ein steigendes offenes Interesse sind Bestätigung der ein Trend. Ein steigendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse legen eine Positionsliquidation nahe. Ein fallendes Volumen und ein steigender offener Zinssatz zu einer Zeit langsamer Akkumulation. Ein fallendes Volumen und ein fallendes offenes Interesse stellen eine Stauungsphase dar. Volumen und offene Zinsen können im praktischen Sinne genutzt werden, um folgende Geschäfte zu leiten: Offenes Zinswachstum während einer Periode eines ausgestellten Trends. Während der Akkumulationsphase kann das Volumen sinken, während offenes Interesse aufbaut, aber das Volumen gelegentlich Spikes. Steigende Preise und ein rückläufiges Volumen oder offene Zinsen deuten auf einen anstehenden Richtungswechsel hin. Hoffen, dass dies hilft. An Einführung zu Trading Forex Futures Der globale Devisenmarkt Konten für mehr als 5 Billionen US-Dollar im Wert von durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen, so dass es der größte Markt der Welt. Innerhalb dieses Marktes gibt es eine wachsende Klasse von derivativen Wertpapieren: Forex-Futures. Dieser Artikel wird definieren und beschreiben diese Futures-Kontrakte und ihre beliebten Anwendungen, sowie einige analytische Instrumente notwendig, um erfolgreich zu verhandeln einen Vertrag in der 112 Milliarden Dollar pro Tag Forex-Futures-Raum. Was sind Forex-Futures Forex-Futures sind standardisierte Futures-Kontrakte zu kaufen oder verkaufen Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt, Zeitpunkt und Vertrag Größe. Diese Verträge werden an einem der zahlreichen Terminbörsen rund um den Globus gehandelt. Anders als ihre Gegen-Kontrakte werden Futures-Kontrakte öffentlich gehandelt, nicht anpas - sungsfähig (standardisiert in den festgelegten Kontraktgrößen - und Abwicklungsverfahren) und gegen Kreditverluste durch einen zwischengeschalteten Clearinghaus garantiert. (Related Derivatives: Futures vs. Forwards) Die Clearing-Stelle stellt diese Bürgschaft über ein Verfahren zur Verfügung, in dem täglich erzielte Gewinne und Verluste in tatsächliche Barverluste umgerechnet und dem Kontoinhaber gutgeschrieben oder belastet werden. Dieser Prozess, bekannt als Mark-to-Market, nutzt den Durchschnitt der letzten wenigen Trades des Tages, um einen Abrechnungspreis zu berechnen. Dieser Abrechnungspreis wird dann verwendet, um zu bestimmen, ob ein Gewinn oder Verlust in einem Futures-Konto entstanden ist. Die Gewinne und Verluste basieren in der Zeitspanne zwischen dem Abrechnungszeitpunkt und den Strömen auf dem letzten Abrechnungswert. Futures Clearing-Häuser benötigen eine Anzahlung von Teilnehmern als Margin bekannt. Anders als Marge an der Börse, die ein Darlehen von einem Makler an den Kunden auf der Grundlage der Wert ihres aktuellen Portfolios ist, bezieht sich die Marge im Futures-Sinne auf die ursprüngliche Menge an Geld hinterlegt, um eine Mindestanforderung zu erfüllen. Es gibt keine Kreditaufnahme, und diese erste Margin fungiert als eine Form von Treu und Glauben, um sicherzustellen, dass beide Parteien in einem Gewerbe beteiligt werden ihre Seite der Verpflichtung erfüllen. Darüber hinaus ist die Futures-Anfangsspanne Anforderung in der Regel niedriger als die Marge an einer Börse erforderlich. In der Tat, Futures-Margen tendenziell weniger als 10 Prozent oder so der Futures-Preis. Sollte ein Konto nach täglicher Mark-to-Market-Verluste Verluste erleiden, müssen die Inhaber von Futures-Positionen sicherstellen, dass sie ihre Margin-Level über einem vordefinierten Betrag halten, der als Maintenance Margin bekannt ist. Wenn abgegrenzte Verluste den Saldo des Kontos unter die Mindestreserve-Margin-Anforderung senken, erhält der Trader einen Margin Call (keine Beziehung zum Film) und muss die Gelder hinterlegen, um die Margin wieder auf den ursprünglichen Betrag zu bringen. Ein Beispiel für die Margin-Anforderungen für jede Art von Vertrag finden Sie auf der Chicago Mercantile Exchange oder CMEs-Website finden Sie hier (mehr über die CME, unten). Forex-Futures werden an Börsen auf der ganzen Welt gehandelt, wobei die beliebteste ist die Chicago Mercantile Exchange (CME) - Gruppe, die das höchste Volumen der ausstehenden Futures-Kontrakte verfügt. Forex, wie die meisten Futures-Kontrakte, können in einem offenen Out-Cry-System über Live-Trader auf einem Pit Floor oder ganz durch elektronische Mittel mit einem Computer und Zugang zum Internet gehandelt werden. Derzeit wird Open-Schrei in Europa abgebaut und durch den elektronischen Handel ersetzt. Wie bereits erwähnt, führt die CME-Gruppe im Hinblick auf die schiere Anzahl der gehandelten Derivatkontrakte insgesamt 3,16 Milliarden Kontrakte für das Jahr 2013. Die Intercontinental Exchange und die Eurex folgen bei 2. und 3. Platz bei 2807.97 2190,55 Milliarden Verträge gehandelt. Der Großteil der FX-Futures-Kontrakte wird über die CME-Gruppe und ihre Vermittler gehandelt. Kontraktspezifikationen und der Tick Jeder Futures-Kontrakt wurde von der Börse standardisiert und hat bestimmte Merkmale, die ihn von einem anderen Vertrag unterscheiden können. Zum Beispiel werden die CADUSD-Futures physisch am Abrechnungstag geliefert, standardisiert durch Größe auf 100.000 kanadische Dollar und Handel für zwanzig Monate, basierend auf dem März-Quartalszyklus (d. h. März, Juni, September und Dezember). Von größtem Interesse für Händler, wäre jedoch die minimale Preisschwankung, auch bekannt als die Tick. Ein Häkchen ist für jeden Vertrag einzigartig, und es ist zwingend erforderlich, dass der Händler seine Eigenschaften versteht. Für den CADUSD-Vertrag beträgt die Tick - oder Mindestpreisbewegung nach oben oder unten 0,0001 pro kanadischen Dollar-Schritten. Mit einem Vertrag auf 100.000 kanadischen Dollar standardisiert, diese zu einem 10 verschieben jeden Weg. Das bedeutet, wenn der kanadische Dollar schätzt von .78700 USD zu .78750 USD, ein kurzer Verkäufer hätte 5 Zecken oder 50 pro Vertrag verloren. Im Gegensatz zu den CADUSD-Futures hat der CHFUSD-Kontrakt eine Kontraktgröße von 125.000 Schweizer Franken, und in diesem Fall ist der Tick 0,0001 pro Schweizer Franken oder 12,50 Kontrakt. Die Futures-Märkte haben auch Mini-Verträge mit dem halben Standard des regulären Vertrages und die E-Minis, die 110 th die Größe ihrer regulären Kollegen sind. E-Minis eignen sich aufgrund der geringeren Margenanforderungen für neue Händler mit erhöhter Liquidität und Zugänglichkeit. Die Verträge Handel 23 Stunden am Tag, Montag bis Freitag, auf der ganzen Welt. Verwendungsarten: Hedging Forex-Futures werden ausgiebig für Hedging - und Spekulationsaktivitäten eingesetzt. Lets kurz untersuchen ein Beispiel der Verwendung von FX-Futures, um das Währungsrisiko zu mildern. Ein amerikanisches Unternehmen, das in Europa tätig ist, erwartet in fünf Monaten eine Zahlung von 1.000.000 für die erbrachten Dienstleistungen. Für den Fall des Beispiels, vorstellen, dass die vorherrschende Spot EURUSD Rate derzeit bei 1,04. Fürchtend eine weitere Verschlechterung des Euro gegen den Dollar, kann das Unternehmen diese anstehende Zahlung durch den Verkauf von 8-Euro-Futures-Kontrakten mit jeweils 125.000, die in fünf Monaten mit 1,06 Dollar pro Euro abschließen, absichern. Im Laufe der nächsten fünf Monate, da der Euro gegenüber dem Dollar weiter abnimmt, wird das Unternehmenskonto täglich von der Clearingstelle gutgeschrieben. Nachdem die Zeit abgelaufen ist und der Euro auf 1,03 gesunken ist, erzielte der Fonds Gewinne von 3750 pro kurzfristigen Vertrag, berechnet auf 300 Ticks (bei einem minimalen Kursumschlag pro Tick bei 0,0001) und einem Multiplikator von 12,50 pro Kontrakt. Mit 8 verkauften Verträgen realisiert das Unternehmen Gesamtgewinne von 30.000, bevor Clearing-Gebühren und Provisionen berücksichtigt werden. Wenn die amerikanische Firma in dem Beispiel nicht in diesen Handel eingetreten wäre und Euro zum Kassakurs erhalten hätte, hätten sie einen Verlust von 10.000: 1,04 EURUSD Spot fünf Monate vor dem Futures - Verfall und 1,03 Spot am Futures - Verfall einen Verlust von 10.000 pro 1.000.000. Arten von Verwendungen: Handel und Spekulieren Wie bei den Aktienmärkten, die Arten der Handelsmethode ist abhängig von den einzigartigen Vorlieben der einzelnen, wenn es um Techniken und Zeitrahmen kommt. Day Trader in der Regel nie Positionen über Nacht und kann innerhalb und außerhalb eines Handels innerhalb einer Angelegenheit von Minuten auf der Suche nach einem Intraday-Swing zu springen. Ein Tageshändler M. O. Konzentriert sich auf Preis - und Mengenaktionen mit einem Schwerpunkt auf technischer Analyse im Gegensatz zu fundamentalen Faktoren. Ein Forex-Futures-Day-Trader beschäftigt in erster Linie die wichtigsten technischen Indikatoren weit verbreitet in den Sport-Märkten, wie Fibonacci-Muster. Bollinger Bands. MACD. Oszillatoren. Bewegten Durchschnitten. Trendlinien Diagrammmuster, und Unterstützung und Widerstand Bereichen. Viele, wenn nicht alle Aspekte der technischen Analyse für Aktien können mit dem Futures-Markt austauschbar sein, und somit kann der Handel zwischen den beiden Anlageklassen ein einfacher Übergang für Day-Trader sein. Swing Trader sind Händler, die Positionen über Nacht halten, für bis zu einem Monat in der Länge. Sie verwenden in der Regel technische Analyse über einen längeren Zeitraum (stündliche bis tägliche Charts) sowie kurzfristige makroökonomische Faktoren. Schließlich gibt es die Position Trader, die eine Position für mehrere Wochen bis mehrere Jahre halten. Für diese Personen kann die technische Analyse einen Rückgriff auf makroökonomische Faktoren. Positions-Händler sind nicht mit den täglichen Schwankungen der Vertragspreise beschäftigt, sondern interessieren sich für das Gesamtbild. Als solche können sie breitere Stop-Verluste und unterschiedliche Risikomanagement-Prinzipien als der Swing - oder Daytrader einsetzen. Beachten Sie jedoch, diese sind verallgemeinerte Definitionen und die differenzierenden Eigenschaften der Händler sind nicht schwarz und weiß. Manchmal können Day-Trader fundamentale Analysen anwenden, wie zum Beispiel, wenn Federal Open Market Committee Daten freigegeben werden. Gleichermaßen können Positionshändler technische Analysewerkzeuge einsetzen, um Einsätze, Ausgänge und nachlaufende Stopverluste einzurichten. Darüber hinaus sind die von den Händlern eingesetzten Zeitrahmen auch ziemlich subjektiv, und ein Tageshändler kann eine Position über Nacht halten, während ein Schwunghändler eine Position für viele Monate zu einer Zeit halten kann. Ähnlich wie in den Aktienmärkten ist die Art des Handelsstils völlig subjektiv und variiert von Individuum zu Individuum. Arten von analytischen Tools Ähnlich wie die Aktien-Markt, Trader von FX-Futures beschäftigen sowohl technische und fundamentale Analyse. Technische Analyse von Natur aus, untersucht Preis-und Volumen-Daten, und anschließend ähnliche Methoden sind weit verbreitet in beiden Aktien-und Futures-Märkte. Allerdings wird der größte analytische Kontrast zwischen dem FX Trader und sagen, ein Aktienhändler, werden in der Art, wie sie grundlegende Analyse verwenden. Fundamentalanalyse an der Börse kann betonen, die Buchhaltung Aussagen einer Firma, Management Diskussion und Analyse, Effizienz-Analyse, Verhältnis-Analyse und Industrie-Analyse zu betonen. Je nach Analytiker können breitere makroökonomische Prinzipien Rückblick auf unternehmensspezifische Merkmale nehmen. Jedoch müssen Händler von FX-Futures (und FX im Allgemeinen) absolut vertraut sein mit makroökonomischen Prinzipien und Prognosetechniken. Der angehende FX-Futures-Trader muss die Fülle von Faktoren verstehen, die eine Landeswährung beeinflussen können, wie etwa die Ursachen und Effekte der Inflationsdeflation sowie die Gegenmaßnahmen, die einer nationalen Zentralbank zur Verfügung stehen, und Zinsdifferenzen. Der Unternehmer muss die grundsätzlichen Determinanten der Konjunkturzyklen innerhalb eines Landes verstehen und in der Lage sein, die Wirtschaftsindikatoren zu analysieren. Einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Zinskurven. BIP. CPI. Wohnungs-, Beschäftigungs - und Verbrauchervertrauensdaten. Darüber hinaus muss der Händler in der Lage sein, makroökonomische Rechnungslegungsgrundsätze, wie z. B. die Reserven der Zentralbanken, zu analysieren. Aktuelle Vermögensbilanzüberschüsse und - defizite sowie die Ursachen und Ergebnisse spekulativer Angriffe auf die Währung, z. B. die Bank von England. Mexikanische und thailändische Währungsdebakel machen interessante Fallstudien. Schließlich muss der Händler auch die Auswirkungen geopolitischer Turbulenzen auf eine Landeswährung, wie den Konflikt auf der Krim und die anschließenden Sanktionen gegen Russland, sowie die Auswirkungen der Rohstoffpreise auf den so genannten Rohstoffdollar kennen. Beispielsweise sind sowohl der kanadische als auch der australische Dollar anfällig für Bewegungen der Rohstoffpreise - die mit Energie verbundenen. Wenn ein Trader glaubt, dass Öl weitere Rückgänge erleben wird, können sie kurze CAD-Futures, oder nehmen Sie eine lange Wette in der Hoffnung auf eine Öl-Rebound. Die Fundamentalanalyse für FX-Futures bezieht sich immer wieder auf die breitere Weltanschauung und das allgemeine Verhältnis der Märkte. Wir gehen davon aus, dass ein Händler, nachdem er die technischen Daten und die Volatilität, die Griechenlands Zukunft in der Eurozone beinhaltet, eine bärische Position auf dem EURUSD einnimmt und beschließt, den Euro-Juni 2015-Vertrag zu kürzen. Er kürzt den Juni-Vertrag bei 1.086, in der Hoffnung, dass es der Euro abwerten wird, zumindest wo kurzfristige Unterstützung vor dem Verfall liegt (um 1.07260). Mit einer Kontraktgröße von 125.000 Euro erhält er 134 Ticks oder 1675, wenn sein Trade erfolgreich ist (1.0860 - 1.07260 x 125.000). Bei einer Instandhaltungsspanne von 3100 USD x 1,10 (CME-Vorschriften erfordern 110% der Instandhaltungsspanne für spekulative Geschäfte), würde seine ursprüngliche Marge 3410 betragen. Unter Berücksichtigung seines Gewinns von 1675 und Division durch die Marge von 3410, gibt ihm eine gehebelte Rendite Von 49 Prozent. Handel Forex-Futures, ähnlich wie jede spekulative Aktivität, ist riskant in der Natur. Der Trader muss zumindest über eine vorübergehende Kenntnis der technischen und makroökonomischen Analyse und verstehen, dass Verträge einzigartige Eigenschaften und tauschende Regeln. Transparenz, Liquidität und geringere Ausfallrisiken machen Forex-Futures attraktive Handelsschiffe. Aber der Trader muss die Macht der Marge bei der Verstärkung der Verluste (sowie Gewinne), die Durchführung der erforderlichen Due Diligence respektieren, und haben ein angemessenes Risikomanagement-Plan vor ihrer ersten Handel.